Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på YINN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF er 62.33.
62.33%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,62 | 0,45 | |
| 2026-04-29 | 0,64 | 0,52 | |
| 2026-04-28 | 0,65 | 0,51 | |
| 2026-04-27 | 0,66 | 0,49 | |
| 2026-04-24 | 0,68 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,67 | 0,60 | |
| 2026-04-22 | 0,67 | 0,60 | |
| 2026-04-21 | 0,68 | 0,57 | |
| 2026-04-20 | 0,69 | 0,67 | |
| 2026-04-17 | 0,68 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,70 | 0,68 | |
| 2026-04-15 | 0,66 | 0,68 | |
| 2026-04-14 | 0,66 | 0,70 | |
| 2026-04-13 | 0,71 | 0,69 | |
| 2026-04-10 | 0,70 | 0,70 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
