Forskning viser insidertransaktioner Forudsig priser
Så langt tilbage som i 1986 har akademisk forskning bevist, at indhentning af information fra insiderhandel eller transaktioner er solid indsigt i aktiekurser. Insidere er ofte bedre forudsigere for markedets hop og fald end simple, "blinde" kontrariske strategier.
Fintel sporer insider-transaktioner, så du kan træffe bedre og mere rentable aktiebeslutninger ved at bruge de seneste data og indsigter.

Merafkast på over 20 % ved hjælp af insiderhandelsdata?
European Business Schools Kaspar Dardas (2011) viste, at insiderkøb med 'høj overbevisning' genererede 12-måneders merafkast på 20,94 %.
Fintel sporer klyngekøb og andre insidertransaktionssignaler såsom vægtede Insider Sentiment Scores for at se, hvor markedet er på vej hen foran den brede offentlighed. Træf de samme rentable beslutninger som hedgefonde, virksomhedsmæglere og brancheanalytikere hos Fintel.

Fintel gør det nemt at ignorere ubetydelige insiderhandler ved at identificere dem, der er forudplanlagt
Identificer og filtrer handler, der er en del af en foruddefineret automatisk handelsplan.

Samlede insider-salg/køb-forhold forudsiger markedsbevægelser
Virksomhedsinsidere har en tendens til at klare sig bedre end markedet, og når du samler data på tværs af alle virksomheder, er sælg/køb-forholdet en fremragende indikator for markedsbevægelser.
