Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på VANI / Vivani Medical, Inc. er 113.61.
113.61%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,14 | 0,71 | |
| 2025-09-12 | 1,30 | 0,71 | |
| 2025-09-11 | 1,34 | 0,71 | |
| 2025-09-10 | 1,11 | 0,69 | |
| 2025-09-09 | 1,14 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,02 | 0,77 | |
| 2025-09-05 | 1,11 | 0,74 | |
| 2025-09-04 | 1,17 | 0,46 | |
| 2025-09-03 | 2,24 | 0,54 | |
| 2025-09-02 | 2,35 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,81 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 2,33 | 0,61 | |
| 2025-08-27 | 2,10 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 1,88 | 0,64 | |
| 2025-08-25 | 2,06 | 0,64 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
