Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TKNO / Alpha Teknova, Inc. er 161.56.
161.56%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,62 | 0,87 | |
| 2026-04-30 | 1,57 | 0,81 | |
| 2026-04-29 | 1,52 | 0,84 | |
| 2026-04-28 | 1,46 | 0,84 | |
| 2026-04-27 | 1,40 | 0,85 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,28 | 0,88 | |
| 2026-04-23 | 1,22 | 0,85 | |
| 2026-04-22 | 1,13 | 0,85 | |
| 2026-04-21 | 1,07 | 0,82 | |
| 2026-04-20 | 1,01 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,89 | 0,77 | |
| 2026-04-16 | 0,84 | 0,78 | |
| 2026-04-15 | 0,81 | 0,70 | |
| 2026-04-14 | 0,79 | 0,75 | |
| 2026-04-13 | 0,77 | 0,73 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
