Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TKNO / Alpha Teknova, Inc. er 211.22.
211.22%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2,11 | 0,64 | |
| 2025-09-15 | 2,17 | 0,68 | |
| 2025-09-12 | 2,81 | 0,68 | |
| 2025-09-11 | 2,12 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 2,81 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 2,86 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 2,77 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 3,08 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 3,20 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 2,87 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,94 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 2,85 | 0,62 | |
| 2025-08-28 | 2,31 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 2,69 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 2,17 | 0,68 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
