Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PSIX / Power Solutions International, Inc. er 105.10.
105.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,05 | 1,01 | |
| 2026-04-23 | 1,04 | 1,00 | |
| 2026-04-22 | 1,05 | 0,94 | |
| 2026-04-21 | 1,05 | 0,94 | |
| 2026-04-20 | 1,03 | 0,95 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,01 | 0,93 | |
| 2026-04-16 | 1,02 | 0,94 | |
| 2026-04-15 | 1,04 | 0,98 | |
| 2026-04-14 | 1,02 | 0,94 | |
| 2026-04-13 | 1,03 | 0,99 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,01 | 1,02 | |
| 2026-04-09 | 1,03 | 1,00 | |
| 2026-04-08 | 1,01 | 0,94 | |
| 2026-04-07 | 1,06 | 0,93 | |
| 2026-04-06 | 1,05 | 0,92 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
