Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på POWW / Outdoor Holding Company er 106.19.
106.19%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,06 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 1,06 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 1,00 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 0,52 | |
| 2025-09-02 | 1,06 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,05 | 0,56 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,02 | 0,57 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,58 | |
| 2025-08-25 | 1,04 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,02 | 0,62 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 0,67 | |
| 2025-08-19 | 1,02 | 0,67 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,66 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
