Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. er 80.13.
80.13%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,80 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 0,72 | 0,42 | |
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,79 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,76 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,52 | |
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,52 | |
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,75 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 0,76 | 0,48 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,52 | |
| 2025-08-21 | 0,71 | 0,62 | |
| 2025-08-20 | 0,71 | 0,67 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
