Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NNE / NANO Nuclear Energy Inc. er 79.18.
79.18%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,79 | 0,74 | |
| 2025-09-16 | 0,79 | 0,73 | |
| 2025-09-15 | 0,81 | 0,72 | |
| 2025-09-12 | 0,73 | 0,73 | |
| 2025-09-11 | 0,73 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,74 | 0,72 | |
| 2025-09-09 | 0,77 | 0,71 | |
| 2025-09-08 | 0,80 | 0,72 | |
| 2025-09-05 | 0,82 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,84 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,79 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 0,77 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,75 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
