Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NEON / Neonode Inc. er 96.34.
96.34%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,96 | 0,82 | |
| 2026-06-02 | 1,03 | 0,82 | |
| 2026-06-01 | 1,02 | 0,81 | |
| 2026-05-29 | 1,00 | 0,81 | |
| 2026-05-28 | 1,01 | 0,79 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,98 | 0,79 | |
| 2026-05-26 | 0,98 | 0,76 | |
| 2026-05-22 | 0,79 | 0,75 | |
| 2026-05-21 | 0,79 | 0,78 | |
| 2026-05-20 | 0,80 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,81 | 0,65 | |
| 2026-05-18 | 0,79 | 0,67 | |
| 2026-05-15 | 0,94 | 0,63 | |
| 2026-05-14 | 0,75 | 0,61 | |
| 2026-05-13 | 0,83 | 0,60 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
