Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NEON / Neonode Inc. er 160.92.
160.92%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,61 | 4,52 | |
| 2025-09-15 | 1,53 | 4,55 | |
| 2025-09-12 | 1,56 | 4,54 | |
| 2025-09-11 | 1,60 | 4,53 | |
| 2025-09-10 | 1,60 | 4,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,55 | 4,52 | |
| 2025-09-08 | 1,81 | 4,54 | |
| 2025-09-05 | 1,86 | 4,52 | |
| 2025-09-04 | 2,18 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 2,78 | 0,95 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,90 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 2,67 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 3,14 | 0,77 | |
| 2025-08-27 | 3,16 | 0,84 | |
| 2025-08-26 | 3,14 | 0,87 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
