Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF er 91.14.
91.14%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,94 | |
| 2025-09-10 | 0,96 | 0,93 | |
| 2025-09-09 | 1,02 | 0,93 | |
| 2025-09-08 | 1,02 | 1,25 | |
| 2025-09-05 | 1,07 | 1,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,07 | 1,26 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 1,22 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 1,15 | |
| 2025-08-29 | 1,13 | 1,14 | |
| 2025-08-28 | 1,11 | 1,15 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,01 | 1,14 | |
| 2025-08-26 | 1,01 | 1,19 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,19 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,19 | |
| 2025-08-21 | 1,00 | 1,18 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
