Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ZVIA / Zevia PBC er 91.46.
91.46%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,91 | 0,48 | |
| 2026-04-23 | 0,95 | 0,46 | |
| 2026-04-22 | 0,98 | 0,45 | |
| 2026-04-21 | 1,02 | 0,43 | |
| 2026-04-20 | 1,07 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,21 | 0,43 | |
| 2026-04-16 | 1,37 | 0,50 | |
| 2026-04-15 | 1,46 | 0,50 | |
| 2026-04-14 | 1,52 | 0,50 | |
| 2026-04-13 | 1,63 | 0,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,63 | 0,51 | |
| 2026-04-09 | 1,58 | 0,51 | |
| 2026-04-08 | 1,62 | 0,51 | |
| 2026-04-07 | 1,56 | 0,51 | |
| 2026-04-06 | 1,58 | 0,51 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
