Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på YXI / ProShares Trust - ProShares Short FTSE China 50 er 69.49.
69.49%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,69 | 0,16 | |
| 2026-04-30 | 0,68 | 0,15 | |
| 2026-04-29 | 0,68 | 0,19 | |
| 2026-04-28 | 0,68 | 0,19 | |
| 2026-04-27 | 0,67 | 0,19 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,68 | 0,22 | |
| 2026-04-23 | 0,67 | 0,22 | |
| 2026-04-22 | 0,66 | 0,22 | |
| 2026-04-21 | 0,65 | 0,21 | |
| 2026-04-20 | 0,62 | 0,25 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,37 | 0,25 | |
| 2026-04-16 | 1,15 | 0,27 | |
| 2026-04-15 | 1,04 | 0,27 | |
| 2026-04-14 | 0,97 | 0,27 | |
| 2026-04-13 | 0,87 | 0,27 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
