Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på XOMO / Tidal Trust II - YieldMax XOM Option Income Strategy ETF er 48.64.
48.64%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,49 | 0,30 | |
| 2026-04-23 | 0,48 | 0,30 | |
| 2026-04-22 | 0,47 | 0,31 | |
| 2026-04-21 | 0,46 | 0,31 | |
| 2026-04-20 | 0,44 | 0,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,50 | 0,29 | |
| 2026-04-16 | 0,46 | 0,29 | |
| 2026-04-15 | 0,48 | 0,29 | |
| 2026-04-14 | 0,45 | 0,28 | |
| 2026-04-13 | 0,49 | 0,28 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,50 | 0,28 | |
| 2026-04-09 | 0,49 | 0,29 | |
| 2026-04-08 | 0,48 | 0,23 | |
| 2026-04-07 | 0,50 | 0,23 | |
| 2026-04-06 | 0,46 | 0,23 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
