Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF er 18.34.
18.34%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,18 | 0,11 | |
| 2025-09-11 | 0,18 | 0,09 | |
| 2025-09-10 | 0,19 | 0,11 | |
| 2025-09-09 | 0,19 | 0,11 | |
| 2025-09-08 | 0,19 | 0,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,19 | 0,12 | |
| 2025-09-04 | 0,19 | 0,11 | |
| 2025-09-03 | 0,20 | 0,11 | |
| 2025-09-02 | 0,20 | 0,12 | |
| 2025-08-29 | 0,19 | 0,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,18 | 0,13 | |
| 2025-08-27 | 0,19 | 0,13 | |
| 2025-08-26 | 0,19 | 0,12 | |
| 2025-08-25 | 0,19 | 0,12 | |
| 2025-08-22 | 0,18 | 0,13 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
