Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på XMAG / Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF er 31.09.
31.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,31 | 0,14 | |
| 2026-04-28 | 0,31 | 0,14 | |
| 2026-04-27 | 0,31 | 0,15 | |
| 2026-04-24 | 0,32 | 0,16 | |
| 2026-04-23 | 0,32 | 0,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,32 | 0,16 | |
| 2026-04-21 | 0,33 | 0,16 | |
| 2026-04-20 | 0,31 | 0,16 | |
| 2026-04-17 | 0,32 | 0,16 | |
| 2026-04-16 | 0,32 | 0,17 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,33 | 0,17 | |
| 2026-04-14 | 0,34 | 0,17 | |
| 2026-04-13 | 0,35 | 0,17 | |
| 2026-04-10 | 0,33 | 0,18 | |
| 2026-04-09 | 0,33 | 0,18 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
