Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på WRAP / Wrap Technologies, Inc. er 167.89.
167.89%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,68 | 0,97 | |
| 2025-09-09 | 1,45 | 0,92 | |
| 2025-09-08 | 1,16 | 0,91 | |
| 2025-09-05 | 1,29 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 1,37 | 0,89 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,78 | 0,89 | |
| 2025-09-02 | 1,78 | 0,83 | |
| 2025-08-29 | 1,53 | 0,79 | |
| 2025-08-28 | 1,67 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 1,59 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,50 | 0,81 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,80 | |
| 2025-08-22 | 1,07 | 0,79 | |
| 2025-08-21 | 1,05 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 1,06 | 0,71 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
