Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på WRAP / Wrap Technologies, Inc. er 96.08.
96.08%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,96 | 0,75 | |
| 2026-06-02 | 0,96 | 0,76 | |
| 2026-06-01 | 0,98 | 0,75 | |
| 2026-05-29 | 0,89 | 0,72 | |
| 2026-05-28 | 0,90 | 0,73 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,87 | 0,73 | |
| 2026-05-26 | 0,87 | 0,74 | |
| 2026-05-22 | 0,85 | 0,79 | |
| 2026-05-21 | 0,85 | 0,82 | |
| 2026-05-20 | 0,84 | 0,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,84 | 0,84 | |
| 2026-05-18 | 0,83 | 0,86 | |
| 2026-05-15 | 1,09 | 0,76 | |
| 2026-05-14 | 0,93 | 0,60 | |
| 2026-05-13 | 0,68 | 0,64 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
