Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på USAR / USA Rare Earth, Inc. er 99.63.
99.63%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,00 | 0,66 | |
| 2025-09-11 | 1,01 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 1,08 | |
| 2025-09-09 | 1,04 | 1,07 | |
| 2025-09-08 | 1,00 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,00 | 1,19 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 1,20 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 1,20 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 1,18 | |
| 2025-08-29 | 1,08 | 1,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,05 | 1,28 | |
| 2025-08-27 | 1,07 | 1,28 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 1,33 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 1,33 | |
| 2025-08-22 | 1,02 | 1,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
