Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UPXI / Upexi, Inc. er 153.38.
153.38%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,53 | 1,02 | |
| 2026-04-23 | 1,41 | 1,03 | |
| 2026-04-22 | 1,35 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 1,19 | 1,00 | |
| 2026-04-20 | 1,61 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,65 | 0,92 | |
| 2026-04-16 | 1,77 | 0,97 | |
| 2026-04-15 | 1,79 | 0,97 | |
| 2026-04-14 | 1,89 | 0,96 | |
| 2026-04-13 | 1,88 | 1,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,62 | 1,19 | |
| 2026-04-09 | 1,57 | 1,23 | |
| 2026-04-08 | 1,41 | 1,19 | |
| 2026-04-07 | 1,42 | 1,18 | |
| 2026-04-06 | 1,33 | 1,20 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
