Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UPXI / Upexi, Inc. er 134.00.
134.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,34 | 1,07 | |
| 2025-09-11 | 1,27 | 1,23 | |
| 2025-09-10 | 1,33 | 1,39 | |
| 2025-09-09 | 1,19 | 1,39 | |
| 2025-09-08 | 1,30 | 1,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,29 | 1,41 | |
| 2025-09-04 | 1,32 | 1,41 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 1,40 | |
| 2025-09-02 | 1,39 | 1,40 | |
| 2025-08-29 | 1,43 | 1,31 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,31 | 1,34 | |
| 2025-08-27 | 1,45 | 1,40 | |
| 2025-08-26 | 1,38 | 1,39 | |
| 2025-08-25 | 1,21 | 1,39 | |
| 2025-08-22 | 1,24 | 1,34 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
