Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UPAR / Tidal Trust I - UPAR Ultra Risk Parity ETF er 40.50.
40.50%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,40 | 0,11 | |
| 2025-09-17 | 0,41 | 0,10 | |
| 2025-09-16 | 0,42 | 0,10 | |
| 2025-09-15 | 0,42 | 0,11 | |
| 2025-09-12 | 0,40 | 0,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,39 | 0,12 | |
| 2025-09-10 | 0,42 | 0,12 | |
| 2025-09-09 | 0,42 | 0,11 | |
| 2025-09-08 | 0,42 | 0,11 | |
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,10 | |
| 2025-09-03 | 0,45 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,43 | 0,09 | |
| 2025-08-29 | 0,44 | 0,09 | |
| 2025-08-28 | 0,43 | 0,09 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
