Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på UPAR / Tidal Trust I - UPAR Ultra Risk Parity ETF er 43.57.
43.57%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,44 | 0,18 | |
| 2026-04-23 | 0,44 | 0,18 | |
| 2026-04-22 | 0,42 | 0,19 | |
| 2026-04-21 | 0,43 | 0,17 | |
| 2026-04-20 | 0,38 | 0,22 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,48 | 0,22 | |
| 2026-04-16 | 0,48 | 0,22 | |
| 2026-04-15 | 0,49 | 0,23 | |
| 2026-04-14 | 0,50 | 0,23 | |
| 2026-04-13 | 0,51 | 0,23 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,52 | 0,24 | |
| 2026-04-09 | 0,55 | 0,24 | |
| 2026-04-08 | 0,55 | 0,22 | |
| 2026-04-07 | 0,49 | 0,22 | |
| 2026-04-06 | 0,48 | 0,22 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
