Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TYRA / Tyra Biosciences, Inc. er 175.80.
175.80%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,76 | 0,66 | |
| 2025-09-12 | 1,77 | 0,66 | |
| 2025-09-11 | 1,42 | 0,65 | |
| 2025-09-10 | 1,76 | 0,66 | |
| 2025-09-09 | 1,80 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,88 | 0,66 | |
| 2025-09-05 | 1,75 | 0,66 | |
| 2025-09-04 | 1,76 | 0,67 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 0,71 | |
| 2025-09-02 | 1,81 | 0,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,71 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 1,22 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 1,00 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,23 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 1,62 | 0,70 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
