Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TRON / Tron Inc. er 179.61.
179.61%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,80 | 1,43 | |
| 2025-09-08 | 1,73 | 1,14 | |
| 2025-09-05 | 1,40 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,45 | 0,81 | |
| 2025-09-03 | 1,51 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,44 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 1,45 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,45 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 1,36 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 1,36 | 0,90 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,35 | 1,06 | |
| 2025-08-22 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 1,31 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 1,45 | 1,29 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,15 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
