Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TORO / Toro Corp. er 166.97.
166.97%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,67 | 0,37 | |
2025-09-11 | 1,06 | 0,38 | |
2025-09-10 | 1,29 | 0,36 | |
2025-09-09 | 1,08 | 0,36 | |
2025-09-08 | 1,38 | 0,37 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,46 | 0,39 | |
2025-09-04 | 1,30 | 0,39 | |
2025-09-03 | 1,34 | 0,41 | |
2025-09-02 | 1,14 | 0,41 | |
2025-08-29 | 1,17 | 0,42 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,27 | 0,43 | |
2025-08-27 | 1,45 | 0,43 | |
2025-08-26 | 1,38 | 0,43 | |
2025-08-25 | 1,31 | 0,45 | |
2025-08-22 | 1,37 | 0,50 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.