Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TELA / TELA Bio, Inc. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,00 | 0,48 | |
| 2025-09-12 | 1,52 | 0,56 | |
| 2025-09-11 | 1,18 | 0,64 | |
| 2025-09-10 | 1,28 | 0,83 | |
| 2025-09-09 | 1,27 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,92 | 0,89 | |
| 2025-09-05 | 1,22 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,50 | 0,93 | |
| 2025-09-03 | 1,47 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 1,15 | 0,91 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,01 | 0,97 | |
| 2025-08-28 | 1,06 | 1,08 | |
| 2025-08-27 | 1,08 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 1,09 | |
| 2025-08-25 | 1,01 | 1,08 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
