Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på TARK / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long Innovation ETF er 67.89.
67.89%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,68 | 0,53 | |
| 2025-09-12 | 0,65 | 0,53 | |
| 2025-09-11 | 0,65 | 0,48 | |
| 2025-09-10 | 0,67 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 0,68 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,69 | 0,50 | |
| 2025-09-05 | 0,67 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,51 | |
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,52 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,56 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,71 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 0,71 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,75 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 0,74 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
