Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SURG / SurgePays, Inc. er 108.90.
108.90%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,09 | 1,82 | |
| 2026-04-23 | 1,09 | 1,84 | |
| 2026-04-22 | 1,13 | 1,84 | |
| 2026-04-21 | 1,15 | 1,84 | |
| 2026-04-20 | 1,17 | 1,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,27 | 1,79 | |
| 2026-04-16 | 1,31 | 1,67 | |
| 2026-04-15 | 1,38 | 0,81 | |
| 2026-04-14 | 1,33 | 0,63 | |
| 2026-04-13 | 1,35 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,22 | 0,55 | |
| 2026-04-09 | 1,17 | 0,57 | |
| 2026-04-08 | 1,13 | 0,64 | |
| 2026-04-07 | 1,09 | 0,64 | |
| 2026-04-06 | 1,05 | 0,64 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
