Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF er 45.29.
45.29%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,45 | 0,42 | |
| 2026-04-28 | 0,46 | 0,42 | |
| 2026-04-27 | 0,46 | 0,49 | |
| 2026-04-24 | 0,46 | 0,54 | |
| 2026-04-23 | 0,48 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,45 | 0,54 | |
| 2026-04-21 | 0,49 | 0,53 | |
| 2026-04-20 | 0,46 | 0,57 | |
| 2026-04-17 | 0,44 | 0,56 | |
| 2026-04-16 | 0,45 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,44 | 0,59 | |
| 2026-04-14 | 0,44 | 0,59 | |
| 2026-04-13 | 0,45 | 0,58 | |
| 2026-04-10 | 0,47 | 0,61 | |
| 2026-04-09 | 0,47 | 0,61 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
