Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SOPH / SOPHiA GENETICS SA er 139.45.
139.45%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,39 | 0,52 | |
| 2025-09-10 | 1,69 | 0,54 | |
| 2025-09-09 | 1,52 | 0,53 | |
| 2025-09-08 | 1,51 | 0,57 | |
| 2025-09-05 | 1,44 | 0,54 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,91 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 1,56 | 0,62 | |
| 2025-09-02 | 1,40 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 1,56 | 0,61 | |
| 2025-08-28 | 1,43 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,59 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 0,62 | |
| 2025-08-25 | 1,62 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 1,06 | 0,63 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,61 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
