Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SNOY / Tidal Trust II - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF er 90.09.
90.09%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,90 | 0,75 | |
| 2026-04-24 | 0,90 | 0,74 | |
| 2026-04-23 | 0,86 | 0,71 | |
| 2026-04-22 | 0,87 | 0,74 | |
| 2026-04-21 | 0,97 | 0,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,99 | 0,74 | |
| 2026-04-17 | 1,28 | 0,74 | |
| 2026-04-16 | 1,27 | 0,74 | |
| 2026-04-15 | 1,16 | 0,71 | |
| 2026-04-14 | 1,28 | 0,70 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,35 | 0,59 | |
| 2026-04-10 | 1,26 | 0,56 | |
| 2026-04-09 | 1,14 | 0,37 | |
| 2026-04-08 | 1,09 | 0,38 | |
| 2026-04-07 | 1,03 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
