Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SMST / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF er 99.70.
99.70%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1,00 | 0,80 | |
| 2025-09-17 | 1,00 | 0,94 | |
| 2025-09-16 | 0,97 | 0,92 | |
| 2025-09-15 | 1,00 | 0,92 | |
| 2025-09-12 | 0,96 | 0,94 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,96 | 0,94 | |
| 2025-09-10 | 0,99 | 0,94 | |
| 2025-09-09 | 1,07 | 0,95 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,95 | |
| 2025-09-05 | 1,20 | 1,01 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,25 | 1,03 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 1,11 | 1,13 | |
| 2025-08-29 | 1,07 | 1,27 | |
| 2025-08-28 | 1,08 | 1,28 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
