Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SMCY / Tidal Trust II - YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,00 | 0,49 | |
| 2026-04-29 | 0,77 | 0,51 | |
| 2026-04-28 | 0,00 | 0,53 | |
| 2026-04-27 | 0,81 | 0,51 | |
| 2026-04-24 | 0,66 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,70 | 0,48 | |
| 2026-04-22 | 0,62 | 0,48 | |
| 2026-04-21 | 0,67 | 0,50 | |
| 2026-04-20 | 0,61 | 1,50 | |
| 2026-04-17 | 0,72 | 1,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,60 | 1,50 | |
| 2026-04-15 | 0,00 | 1,50 | |
| 2026-04-14 | 0,55 | 1,49 | |
| 2026-04-13 | 0,76 | 1,49 | |
| 2026-04-10 | 0,45 | 1,47 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
