Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SLGL / Sol-Gel Technologies Ltd. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-05-01 | 0,00 | 1,19 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 1,12 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 1,16 | |
| 2025-04-28 | 0,00 | 1,15 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 0,00 | 1,18 | |
| 2025-04-24 | 0,00 | 1,13 | |
| 2025-04-23 | 0,00 | 1,00 | |
| 2025-04-22 | 0,00 | 1,00 | |
| 2025-04-21 | 0,00 | 1,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0,00 | 0,98 | |
| 2025-04-16 | 0,00 | 0,98 | |
| 2025-04-15 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-04-14 | 0,00 | 0,79 | |
| 2025-04-11 | 0,00 | 0,78 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
