Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SGML / Sigma Lithium Corporation er 81.25.
81.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,81 | 0,93 | |
| 2025-09-10 | 0,82 | 0,94 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,91 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 1,17 | |
| 2025-09-05 | 0,87 | 1,16 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,84 | 1,17 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 1,17 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 1,09 | |
| 2025-08-28 | 0,82 | 1,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,84 | 1,09 | |
| 2025-08-26 | 0,82 | 1,14 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 1,17 | |
| 2025-08-22 | 0,82 | 1,16 | |
| 2025-08-21 | 0,81 | 1,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
