Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på SAVA / Cassava Sciences, Inc. er 72.89.
72.89%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,73 | 0,41 | |
| 2025-09-16 | 0,83 | 0,40 | |
| 2025-09-15 | 0,83 | 0,42 | |
| 2025-09-12 | 0,76 | 0,47 | |
| 2025-09-11 | 0,90 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,71 | 0,46 | |
| 2025-09-09 | 0,88 | 0,45 | |
| 2025-09-08 | 0,85 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 0,81 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,73 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 0,91 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 0,80 | 0,61 | |
| 2025-08-28 | 0,97 | 0,62 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 0,62 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
