Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på RUM / Rumble Inc. er 93.16.
93.16%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,93 | 0,81 | |
| 2026-04-24 | 0,88 | 0,82 | |
| 2026-04-23 | 0,90 | 0,81 | |
| 2026-04-22 | 0,90 | 0,81 | |
| 2026-04-21 | 0,94 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,97 | 0,71 | |
| 2026-04-17 | 0,91 | 0,71 | |
| 2026-04-16 | 0,93 | 0,54 | |
| 2026-04-15 | 0,63 | 0,49 | |
| 2026-04-14 | 0,65 | 0,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,64 | 0,47 | |
| 2026-04-10 | 0,63 | 0,47 | |
| 2026-04-09 | 0,61 | 0,53 | |
| 2026-04-08 | 0,60 | 0,51 | |
| 2026-04-07 | 0,64 | 0,59 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
