Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på REAL / The RealReal, Inc. er 102.47.
102.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1,02 | 0,74 | |
| 2026-04-28 | 0,99 | 0,79 | |
| 2026-04-27 | 1,01 | 0,78 | |
| 2026-04-24 | 1,00 | 0,78 | |
| 2026-04-23 | 0,99 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,97 | 0,81 | |
| 2026-04-21 | 0,95 | 0,83 | |
| 2026-04-20 | 0,96 | 0,87 | |
| 2026-04-17 | 0,98 | 0,86 | |
| 2026-04-16 | 0,96 | 0,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,96 | 0,85 | |
| 2026-04-14 | 0,94 | 0,85 | |
| 2026-04-13 | 0,96 | 0,83 | |
| 2026-04-10 | 0,85 | 0,83 | |
| 2026-04-09 | 0,97 | 0,84 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
