Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QURE / uniQure N.V. er 130.06.
130.06%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1,30 | 0,83 | |
| 2026-04-27 | 1,31 | 0,86 | |
| 2026-04-24 | 1,35 | 0,88 | |
| 2026-04-23 | 1,35 | 0,91 | |
| 2026-04-22 | 1,36 | 0,93 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1,41 | 0,92 | |
| 2026-04-20 | 1,47 | 0,93 | |
| 2026-04-17 | 1,57 | 0,93 | |
| 2026-04-16 | 1,51 | 0,95 | |
| 2026-04-15 | 1,48 | 0,96 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1,51 | 0,94 | |
| 2026-04-13 | 1,45 | 0,82 | |
| 2026-04-10 | 1,44 | 0,81 | |
| 2026-04-09 | 1,32 | 0,81 | |
| 2026-04-08 | 1,27 | 0,77 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
