Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QURE / uniQure N.V. er 244.15.
244.15%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2,44 | 0,52 | |
| 2025-09-18 | 2,55 | 0,50 | |
| 2025-09-17 | 2,21 | 0,50 | |
| 2025-09-16 | 2,10 | 0,49 | |
| 2025-09-15 | 2,22 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,13 | 0,42 | |
| 2025-09-11 | 2,00 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 2,07 | 0,39 | |
| 2025-09-09 | 1,97 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 1,98 | 0,41 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,06 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 2,03 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 1,99 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 1,87 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 1,77 | 0,45 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
