Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QDIV / Global X Funds - Global X S&P 500 Quality Dividend ETF er 30.87.
30.87%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,31 | 0,09 | |
| 2026-06-02 | 0,36 | 0,10 | |
| 2026-06-01 | 0,36 | 0,10 | |
| 2026-05-29 | 0,36 | 0,11 | |
| 2026-05-28 | 0,35 | 0,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,35 | 0,11 | |
| 2026-05-26 | 0,34 | 0,11 | |
| 2026-05-22 | 0,34 | 0,10 | |
| 2026-05-21 | 0,34 | 0,10 | |
| 2026-05-20 | 0,32 | 0,10 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,30 | 0,10 | |
| 2026-05-18 | 0,35 | 0,09 | |
| 2026-05-15 | 0,47 | 0,09 | |
| 2026-05-14 | 0,43 | 0,10 | |
| 2026-05-13 | 0,40 | 0,10 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
