Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på QCML / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF er 80.18.
80.18%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,80 | 1,30 | |
| 2026-04-30 | 0,85 | 0,81 | |
| 2026-04-29 | 1,17 | 0,81 | |
| 2026-04-28 | 1,07 | 0,81 | |
| 2026-04-27 | 1,10 | 0,85 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,99 | 0,45 | |
| 2026-04-23 | 0,85 | 0,44 | |
| 2026-04-22 | 0,82 | 0,44 | |
| 2026-04-21 | 0,75 | 0,43 | |
| 2026-04-20 | 0,69 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,78 | 0,42 | |
| 2026-04-16 | 0,77 | 0,42 | |
| 2026-04-15 | 0,76 | 0,44 | |
| 2026-04-14 | 0,76 | 0,43 | |
| 2026-04-13 | 0,75 | 0,40 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
