Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PYPD / PolyPid Ltd. er 138.99.
138.99%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,39 | 0,42 | |
| 2026-04-23 | 1,48 | 0,45 | |
| 2026-04-22 | 1,50 | 0,44 | |
| 2026-04-21 | 1,67 | 0,42 | |
| 2026-04-20 | 1,81 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,99 | 0,46 | |
| 2026-04-16 | 2,06 | 0,48 | |
| 2026-04-15 | 2,12 | 0,44 | |
| 2026-04-14 | 2,14 | 0,47 | |
| 2026-04-13 | 2,08 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,90 | 0,49 | |
| 2026-04-09 | 1,76 | 0,47 | |
| 2026-04-08 | 1,71 | 0,48 | |
| 2026-04-07 | 1,62 | 0,47 | |
| 2026-04-06 | 1,57 | 0,45 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
