Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PRPH / ProPhase Labs, Inc. er 184.03.
184.03%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,84 | 1,14 | |
2025-09-05 | 1,69 | 1,15 | |
2025-09-04 | 2,05 | 1,15 | |
2025-09-03 | 2,07 | 1,11 | |
2025-09-02 | 1,25 | 1,13 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,00 | 1,16 | |
2025-08-28 | 0,00 | 1,15 | |
2025-08-27 | 0,00 | 1,15 | |
2025-08-26 | 0,00 | 1,40 | |
2025-08-25 | 0,00 | 1,41 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,53 | 1,47 | |
2025-08-21 | 1,65 | 1,47 | |
2025-08-20 | 0,00 | 1,52 | |
2025-08-19 | 1,58 | 1,51 | |
2025-08-18 | 1,79 | 1,53 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.