Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. er 58.63.
58.63%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,59 | 1,02 | |
| 2026-06-02 | 0,64 | 0,45 | |
| 2026-06-01 | 0,73 | 0,42 | |
| 2026-05-29 | 0,71 | 0,42 | |
| 2026-05-28 | 0,73 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,73 | 0,43 | |
| 2026-05-26 | 0,73 | 0,45 | |
| 2026-05-22 | 0,67 | 0,47 | |
| 2026-05-21 | 0,68 | 0,46 | |
| 2026-05-20 | 0,68 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,71 | 0,42 | |
| 2026-05-18 | 0,69 | 0,35 | |
| 2026-05-15 | 0,73 | 0,42 | |
| 2026-05-14 | 0,69 | 0,48 | |
| 2026-05-13 | 0,69 | 0,48 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
