Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. er 99.74.
99.74%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,00 | 0,70 | |
| 2025-09-16 | 0,91 | 0,69 | |
| 2025-09-15 | 0,92 | 0,62 | |
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,61 | |
| 2025-09-11 | 0,85 | 0,62 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,87 | 0,69 | |
| 2025-09-09 | 0,81 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 0,85 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,86 | 0,49 | |
| 2025-09-04 | 0,82 | 0,49 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,90 | 0,52 | |
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,55 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
