Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PLSE / Pulse Biosciences, Inc. er 121.28.
121.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,21 | 0,49 | |
| 2025-09-11 | 1,31 | 0,63 | |
| 2025-09-10 | 1,32 | 0,63 | |
| 2025-09-09 | 1,23 | 0,63 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,63 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 1,02 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,64 | |
| 2025-08-29 | 1,06 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,64 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 1,22 | 0,60 | |
| 2025-08-25 | 1,30 | 0,59 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,55 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
