Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. er 60.05.
60.05%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,60 | 0,42 | |
| 2026-04-24 | 0,67 | 0,42 | |
| 2026-04-23 | 0,63 | 0,39 | |
| 2026-04-22 | 0,69 | 0,38 | |
| 2026-04-21 | 0,73 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,64 | 0,39 | |
| 2026-04-17 | 0,59 | 0,34 | |
| 2026-04-16 | 0,58 | 0,36 | |
| 2026-04-15 | 0,70 | 0,36 | |
| 2026-04-14 | 0,57 | 0,36 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,57 | 0,36 | |
| 2026-04-10 | 0,64 | 0,38 | |
| 2026-04-09 | 0,64 | 0,34 | |
| 2026-04-08 | 0,64 | 0,29 | |
| 2026-04-07 | 0,65 | 0,30 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
