Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. er 212.86.
212.86%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,13 | 1,14 | |
| 2025-09-11 | 1,51 | 1,15 | |
| 2025-09-10 | 1,14 | 1,14 | |
| 2025-09-09 | 1,11 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,47 | 1,20 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,59 | 1,20 | |
| 2025-09-04 | 2,83 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 1,28 | 1,05 | |
| 2025-09-02 | 1,62 | 1,05 | |
| 2025-08-29 | 5,57 | 1,05 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,69 | 1,12 | |
| 2025-08-27 | 1,64 | 1,09 | |
| 2025-08-26 | 1,32 | 1,21 | |
| 2025-08-25 | 1,28 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 1,84 | 1,11 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
