Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NGNE / Neurogene Inc. er 131.03.
131.03%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,31 | 0,49 | |
| 2025-09-11 | 1,17 | 0,53 | |
| 2025-09-10 | 1,39 | 0,56 | |
| 2025-09-09 | 1,36 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 1,37 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,27 | 0,56 | |
| 2025-09-04 | 1,31 | 0,56 | |
| 2025-09-03 | 1,36 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 1,31 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 1,34 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,36 | 0,48 | |
| 2025-08-27 | 1,28 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 0,52 | |
| 2025-08-25 | 1,22 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 1,22 | 0,54 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
