Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MULL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MU Daily ETF er 105.67.
105.67%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,06 | 0,83 | |
| 2025-09-08 | 0,97 | 0,95 | |
| 2025-09-05 | 0,94 | 0,90 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,85 | |
| 2025-09-03 | 0,93 | 0,86 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,98 | 0,87 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,91 | |
| 2025-08-28 | 0,90 | 0,96 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,97 | |
| 2025-08-26 | 0,92 | 0,97 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,87 | 0,97 | |
| 2025-08-22 | 0,87 | 0,96 | |
| 2025-08-21 | 0,90 | 0,96 | |
| 2025-08-20 | 0,90 | 0,90 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 0,94 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
