Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MRNY / Tidal Trust II - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF er 69.84.
69.84%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,70 | 0,41 | |
| 2026-04-28 | 0,67 | 0,41 | |
| 2026-04-27 | 0,66 | 0,43 | |
| 2026-04-24 | 0,67 | 0,41 | |
| 2026-04-23 | 0,63 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,63 | 0,39 | |
| 2026-04-21 | 0,61 | 0,39 | |
| 2026-04-20 | 0,64 | 0,39 | |
| 2026-04-17 | 0,71 | 0,39 | |
| 2026-04-16 | 0,66 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,61 | 0,39 | |
| 2026-04-14 | 0,58 | 0,37 | |
| 2026-04-13 | 0,58 | 0,37 | |
| 2026-04-10 | 0,73 | 0,42 | |
| 2026-04-09 | 0,75 | 0,42 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
