Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) er 79.58.
79.58%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,80 | 0,33 | |
| 2025-09-12 | 0,97 | 0,33 | |
| 2025-09-11 | 0,79 | 0,35 | |
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,45 | |
| 2025-09-09 | 0,80 | 0,45 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,96 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 0,47 | |
| 2025-09-04 | 0,81 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 1,13 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,46 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,97 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 1,00 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,77 | 0,48 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 0,48 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
