Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MARO / Tidal Trust II - YieldMax MARA Option Income Strategy ETF er 110.85.
110.85%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1,11 | 0,46 | |
| 2026-04-24 | 1,06 | 0,45 | |
| 2026-04-23 | 1,03 | 0,44 | |
| 2026-04-22 | 1,04 | 0,49 | |
| 2026-04-21 | 1,05 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1,00 | 0,58 | |
| 2026-04-17 | 1,33 | 0,58 | |
| 2026-04-16 | 1,22 | 0,60 | |
| 2026-04-15 | 1,27 | 0,60 | |
| 2026-04-14 | 1,53 | 0,60 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1,43 | 0,55 | |
| 2026-04-10 | 1,39 | 0,55 | |
| 2026-04-09 | 1,34 | 0,55 | |
| 2026-04-08 | 1,30 | 0,52 | |
| 2026-04-07 | 1,36 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
