Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. er 91.18.
91.18%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,91 | 0,66 | |
| 2026-04-23 | 0,91 | 0,63 | |
| 2026-04-22 | 0,90 | 0,62 | |
| 2026-04-21 | 0,88 | 0,59 | |
| 2026-04-20 | 0,88 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,95 | 0,68 | |
| 2026-04-16 | 1,12 | 0,68 | |
| 2026-04-15 | 0,95 | 0,71 | |
| 2026-04-14 | 0,96 | 0,67 | |
| 2026-04-13 | 1,05 | 0,79 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,10 | 0,76 | |
| 2026-04-09 | 1,09 | 0,75 | |
| 2026-04-08 | 1,14 | 0,72 | |
| 2026-04-07 | 1,12 | 0,87 | |
| 2026-04-06 | 1,13 | 0,86 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
